في عالم التوقعات الاقتصادية والمناخية، تلعب التقديرات دورًا حاسمًا في توجيه الاستراتيجيات وصنع القرار. تضم التوقعات متعددة الخطوات (Multi-step Forecasting) استخدام مقاييس خطأ نقطة مثل متوسط الخطأ التربيعي (MSE) لتقييم دقة النتائج. ولكن، على الرغم من كون هذه الطريقة شائعة إلا أنها قد تكون مضللة في ظل عدم اليقين الشرطي.

تشير دراسة جديدة إلى أن الاعتماد على المتوسط الشرطي كهدف قد يحجب الحقيقة، خاصة عند النظر إلى الأفق الزمني الطويل. فقد تم تحديد "فجوة عدم اليقين الشرطي" التي تؤثر على دقة التوقعات، حيث تُظهر الأبحاث أنه كلما زادت هذه الفجوة، لم يعد بالإمكان تحقيق كل من دقة MSE والتوزيع الهامشي للحوادث المستقبلية في الوقت ذاته.

تستخدم الدراسة أنظمة ديناميكية عشوائية للتحكم وتسعة معايير توقعات واقعية لتصنيف "حدود الدقة - الواقعية" الناتجة. ومع زيادة عدم اليقين الشرطي مع الأفق الزمني، تتسع مجموعة النتائج الممكن تحقيقها، مما يظهر فصلًا بين المتنبئين الذين يركزون على دقة MSE والطرق الأخرى التي تعتمد على توازن بين الدقة والواقعية.

وجدت الدراسة أيضًا أن التخفيضات الصغيرة في قيمة MSE، حوالي 5%، يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في الواقعية الهامشية، حيث أظهرت بعض البيانات تحسينات تصل إلى 30%. بالإضافة إلى ذلك، تحتل الاستراتيجيات المختلفة مجالات مختلفة في هذا السياق: المُتنبئات المباشرة تتركز حول متطلبات الدقة، بينما تفضل استراتيجيات الاستدلال العودي والاعتماد على العينات الواقعية.

في الختام، يكشف هذا البحث عن فشل هيكلي في التقييمات المعتمدة على MSE في التوقعات ذات الأفق الطويل، ويعيد تشكيل معايير اختيار الاستراتيجية والاستدلال كنقطة مفصلية لا مفر منها بين الدقة والواقعية.